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「vanner」を含む例文一覧
該当件数 : 1件
Vega, Vega 2, and a vanner are computed (S102, S106) from ATM flat volatility σATM as to an object option to be evaluated and three kinds of play options and a portfolio constitution rate is computed (S108) so that the Vega, Vega 2, and vanner of the portfolio obtained by combining the object option to be evaluated and the three kinds of play options match one another.例文帳に追加
評価対象オプション及び３種類のプレインオプションについてＡＴＭフラットボラティリティσ_ATMからベガ、ベガ２、バンナを計算し（Ｓ１０２，Ｓ１０６）、評価対象オプション及び上記３種類のプレインオプションを組み合わせたポートフォリオのベガ、ベガ２、バンナが夫々一致するようにポートフォリオ構成比率を計算する（Ｓ１０８）。 - 特許庁
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