interest rate spreadとは 意味・読み方・使い方

For the modeling of the swap spread curve, we decided to use the one-factor Hull-White model, as factor analysis showed that swap spreads are not affected as much as swap rates by the various factors under consideration. In addition, it was decided that the initial swap spread curve to be used in the Hull-White model should be extracted from the interest rate data up to 30 years.発音を聞く 例文帳に追加

なお、スワップスプレッドのモデル化については、要因分析の結果、スワップスプレッドがスワップカーブほど複数のファクターの影響を受けないことから、１ファクターHull-White モデルを使用することとされた。また、Hull-White モデルで使用する初期イールドカーブは、３０年までの金利データから作成することとされた。 - 財務省

However, if the business operator indicates that possibility without explaining that hedging may lack economic rationality in some cases, as the customer must pay double fees and may incur losses depending on the interest rate differential between currencies (hereinafter referred to as the “Swap Point”) and must bear an additional burden regarding the price difference (what is known as “the spread received by over-the-counter financial futures business operators) between the sale and purchase prices with the median price as a base point, the business operator’s act shall be deemed to fall under the category of “other similar practices” specified under Article 117(1)(xxvi) of the FIB Cabinet Office Ordinance.発音を聞く 例文帳に追加

しかし、両建て取引について、「手数料が二重にかかること、通貨間の金利差調整額（以下「スワップポイント」という。）により逆ざやが生じるおそれがあること、仲値を基準とする売値及び買値の価格差（いわゆる「店頭金融先物取引業者の受け取るスプレッド」）について顧客が二重に負担することとなることなどのデメリットがあり、経済合理性を欠くおそれがある取引である」旨に言及することなく、上記の記載又は表示を行うことは、金商業等府令第117条第１項第26号に規定する「その他これに類似する行為」に該当する。 - 金融庁