current yield curveとは 意味・読み方・使い方

The risk of the current value (or periodic profit) of assets and liabilities (including off balance sheet assets and liabilities) being affected by changes in interest rates. Reprising risk, yield curve risk, basis risk, and optionality must be taken into consideration as possible sources of interest rate risk.発音を聞く 例文帳に追加

金利が変動することによって、資産・負債（オフ・バランスを含む。）の現在価値（又は期間収益）に影響を与えるリスク。金利リスクの発生源として、金利更改リスク、イールドカーブ・リスク、ベーシス・リスク、オプション性リスクを考慮する必要がある。 - 金融庁

The term structure of swap spreads are modeled with a given initial curve which is obtained by observing the current market in the LG model that we reach to our conclusion to use as a tentative model for the time being. With respect to this, an opinion was expressed that we need to analyze the swap spreads by decomposing them into several factors. The factors include the premium as a benefit of holding the government bond (so-called a convenience yield), credit risk factor, and the specific factors involved in swap transactions, since there are actually significant factors comprising the swap spreads.発音を聞く 例文帳に追加

今般「当面のモデル」として報告されたモデルにおいては、スワップスプレッドは国債金利とスワップカーブとの間で計測されたスワップスプレッドを市場で観測されるままの形で期間構造を把握することとしている。これに対し、実際にはスワップスプレッドを構成する要因は様々であり、国債を保有することによる便益（いわゆるコンビニエンス・イールド）、信用リスク要因、スワップ取引の独自要因等のそれぞれについて分解のうえ分析する必要があるとの意見が出された。 - 財務省