yield curve riskとは 意味・読み方・使い方

Repricing risk, yield curve risk, basis risk, and optionality must be taken into consideration as possible sources of interest rate risk.発音を聞く 例文帳に追加

金利リスクの発生源として、金利更改リスク、イールドカーブ・リスク、ベーシス・リスク、オプション性リスクを考慮する必要がある。 - 金融庁

The risk of the current value (or periodic profit) of assets and liabilities (including off balance sheet assets and liabilities) being affected by changes in interest rates. Reprising risk, yield curve risk, basis risk, and optionality must be taken into consideration as possible sources of interest rate risk.発音を聞く 例文帳に追加

金利が変動することによって、資産・負債（オフ・バランスを含む。）の現在価値（又は期間収益）に影響を与えるリスク。金利リスクの発生源として、金利更改リスク、イールドカーブ・リスク、ベーシス・リスク、オプション性リスクを考慮する必要がある。 - 金融庁

For example, does it have a system that uses a multifaceted risk-return analysis technique that covers the institution's market risks including interest rate risk such as repricing risk, yield curve risk and basis risk as well as foreign exchange risk and price change risk and that is befitting the scales and natures of the institution's business, and its risk profile?発音を聞く 例文帳に追加

例えば、当該金融機関が保有する金利更改リスク、イールドカーブ・リスク、ベーシス・リスク等の金利リスク、為替リスク、価格変動リスク等の市場リスクをカバーし、かつ業務の規模・特性及びリスク・プロファイルに見合った多面的なリスク・リターン分析手法を備えたシステムを確保しているか。 - 金融庁

6 In this method (the so-called Monte Carlo method), a number of yield curves are generated and the risk amount is calculated in light of the distribution of the present value of cash flow based on each yield curve発音を聞く 例文帳に追加

6 イールドカーブを多数生成して、それぞれに基づくキャッシュフローの現在価値の分布からリスク量を計算する方法である（いわゆる「モンテカルロ法」に基づく計算方法。） - 金融庁

- Is there not any problem with the consistency of the establishing yield curve-related risk factors (currency, type, period) and the modeling approach with the nature of the institution's portfolio?発音を聞く 例文帳に追加

・ イールドカーブのリスク・ファクターの設定（通貨・種類・期間）及び構築方法について、金融機関のポートフォリオ特性との整合性に問題はないか。 - 金融庁

The term structure of swap spreads are modeled with a given initial curve which is obtained by observing the current market in the LG model that we reach to our conclusion to use as a tentative model for the time being. With respect to this, an opinion was expressed that we need to analyze the swap spreads by decomposing them into several factors. The factors include the premium as a benefit of holding the government bond (so-called a convenience yield), credit risk factor, and the specific factors involved in swap transactions, since there are actually significant factors comprising the swap spreads.発音を聞く 例文帳に追加

今般「当面のモデル」として報告されたモデルにおいては、スワップスプレッドは国債金利とスワップカーブとの間で計測されたスワップスプレッドを市場で観測されるままの形で期間構造を把握することとしている。これに対し、実際にはスワップスプレッドを構成する要因は様々であり、国債を保有することによる便益（いわゆるコンビニエンス・イールド）、信用リスク要因、スワップ取引の独自要因等のそれぞれについて分解のうえ分析する必要があるとの意見が出された。 - 財務省